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Bild eines Mannes, der telefoniert und dabei auf einen Bildschirm schaut, daneben ein Straßenschild der Wallstreet sowie das Stock Exchange Gebäude, dahinter Fassaden von Wolkenkratzern in Manhattan, valantic Financial Services Automation

Swap-Handel mit Komfort

iQswaps

iQswaps ist eine leistungsstarke Lösung für den elektronischen Swap-Handel. Eine Anwendung, die das Marketmaking und das Preisen von Swaps sowie die Anbindung an elektronische Märkte, Börsen und Informationsplattformen ganzheitlich vereint. valantic stellt somit eine Komplettlösung für das Preisen, Quotieren und Handeln zur Verfügung, die den aktuellen Herausforderungen des elektronischen Swap-Handels gerecht wird.

Benefits

  • Individuell konfigurierbare Auto-Hedge-Funktionen
  • Flexible und schnelle Einbindung externer Preisquellen
  • Umfangreiche Sicherheitsmechanismen (Marktdatenfilter, Toleranzgrenzenprüfung, Plausibilitätschecks)
  • Straight Through Processing (STP): Automatische Verbuchung in den bestandsführenden Systemen
  • Nutzung von Multi-Serverschnittstellen und Co-location für eine optimierte Berechnungsperformance
  • Anbindung Limitsystem: Komfortable Integration von Limitkontrollen
  • Multi-Level-Pricing: Unterschiedliche Preise auf einem Markt nach Kunden gruppiert
  • Standardisierte Integration und Gewährleistung von regulatorischen Anforderungen (MiFID II, MiFIR, Basel IV, BaFin-RS, etc.)
  • Hochperformante und sichere Gateways für die Anbindung an über 50 Future-, D2D- und D2C-Märkte sowie Informationsdienste und bankinterne Systeme

Die Vorteile im Überblick

iQswaps bindet das Pricing für Swaps, das Quotieren von unverbindlichen und verbindlichen Angeboten und das Bearbeiten von elektronischen Aufträgen über verschiedene elektronische Plattformen ein. Die Anwendung berücksichtigt hierbei die verschiedensten Swap-Klassen aus dem Swap- und CDS-Bereich und bietet dem Nutzer im Client direkten Mehwert, bspw. im Aufzeigen abweichender Anfragen.

Sicherheitsmechaismen

Die Toleranzgrenzenprüfung in iQswaps verhindert Tippfehler, allgemeine Warnungen werden bei Berechnungssprüngen angezeigt, umfangreiche Plausibilitätschecks prüfen die eigenen Quotes und Markt­datenfilter kontrollieren eingehende Daten auf Plausibilität.

Preisberechnung

iQswaps bietet eine eigene Berechnungs­funktionalität für Standard-Swaps und CDS. Darüber hinaus besitzt iQswaps eine direkte Schnittstelle, um individuelle Berechnungs­funktionalitäten jederzeit einbinden zu können. Die Swap-Lösung verbindet somit das Know-how von valantic mit den Intellectual Property Rights unserer Kunden.

Limits

Mit iQswaps können bestehende Limitsystem bzw. Drittsysteme problemlos angebunden werden. Somit können Limits in Echtzeit empfangen werden, sodass nach Geschäftsabschluss alle neuen Swap-Geschäfte über valantics iSettle an das zuständige nachgelagerte Limitsystem weitergereicht werden können.

Hedging

Mit iQswaps ist ein halb­automatisches bis automatisches Hedging eingebunden. Über die elektronischen Zugänge bspw. zur Eurex, Liffe bzw. ICE kann über iQswaps ein direktes Hedging von Swaps ausgelöst werden. Ohne weitere manuelle Intervention werden die Hedge-Aufträge direkt von iQswaps auf dem Hedge-Markt platziert.

Connectivity

iConnect umfasst die Anbindung an verschiedene Handelssysteme mittels eigener Schnittstellen. Damit bildet iConnect das Bindeglied zwischen den Handelsprodukten und elektronischen Handelsplattformen, ECNs und bankinternen Systemen. Um die schnellen Anpassungen von valantics Software an die jeweiligen Anforderungen sicherzustellen, steht ein hochmotiviertes und erfahrenes Entwicklerteam in ständigem Kontakt mit den Experten der elektronischen Handelsplattformen und informiert sich über die aktuellen Entwicklungen. Die Nähe zu den Märkten erlaubt es valantic, neue Schnittstellen zu weiteren elektronischen Handelsplattformen innerhalb einer durchschnittlichen Entwicklungszeit von nur zehn Wochen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist iConnect ein intelligentes Communication Protocol mit API und wird schon seit vielen Jahren erfolgreich von vielen Kunden zur Integration von hochperformanten, stabilen Schnittstellen genutzt.

Aktuell sind folgende Märkte, ECN oder Informationsplattformen an iQswaps angeschlossen:

  • Bloomberg
  • Refinitiv (Thomson Reuters)
  • Eurex
  • Liffe
  • ICE
  • und viele mehr

Aktuelle Neuigkeiten

Referenzen

Ihr Ansprechpartner

Image of René Lemme, Head of Marketing at valantic Trading Solutions

René Lemme

Sales & Marketing
valantic Trading Solutions AG